aktualizacja 2026-07-23 · turniej 12 wariantów na 250 perpach Binance · wszystko = pieniądze wirtualne · werdykty wyłącznie na danych niewidzianych (walk-forward) · egzekucję live liczy TEN SAM silnik co backtest (exec_engine)
⚡ WERDYKT 22.07 (2 dni czystego turnieju): QFL POTWIERDZONY NA ŻYWO — 334 trade'y: +0,85%/trade, trafność 83,2%, wyjścia trailing/TP/SL = 91/6/2% — pokrywa się z backtestem (+0,65% · 83% · 92/4/3) niemal co do punktu. Drugi silnik w trakcie potwierdzania: K (kontra ruch-3%) trafia w swój backtest co do setnych (+0,52% vs +0,46%, win 85%).
⚠ Uczciwość: piramidy H/I/J — audyt fill-modelu wykazał, że ich dotychczasowy PnL powstał na optymistycznym księgowaniu wejść; od 22.07 księgują konserwatywnie (po close) i tydzień danych rozstrzygnie, czy zostają. F (short po pompie) jedyny konsekwentnie na minusie — kandydat do wycięcia. Optymalizacja per-moneta: zamknięta pomiarowo (5 testów — global wygrywa; adaptację robi mechanizm drabinki, nie parametry).
Pomysł: gdy panika łamie wielokrotnie testowane wsparcie, tłum sprzedaje w dołek — a cena statystycznie wraca do złamanego poziomu. Bot kupuje panikę, sprzedaje powrót. (Short = lustro na złamanym oporze.)
Kiedy wchodzi: baza = potwierdzony dołek/szczyt okna ±12/24 h (bez repaintu). Crack = zamknięcie 1 h poza bazą o 1–3%. Jeden crack na bazę. Przy nadmiarze sygnałów priorytet mają najgłębsze cracki.
Jak buduje pozycję: drabinka 5 limitów zakotwiczona w bazie (pierwszy szczebel 3–6% za bazą, kolejne co 3%). Im głębsza panika, tym więcej szczebli się wypełnia po lepszych cenach — pozycja sama skaluje się z okazją.
Kiedy wychodzi: zysk tuż pod złamaną bazą (odbicie; 0,5–1%), trailing 1% od szczytu, twardy stop −8%, time-stop 72 h. Między zdarzeniami: zero ekspozycji — dlatego trend jej nie zabija.
Pomysł: po bardzo szybkim ruchu w 4 h rynek statystycznie oddaje część ruchu. Bot gra przeciw ruchowi: kupuje po dumpie, shortuje po pompie. Cztery progi czułości: F/G = duże ruchy ≥10% · K = ≥3% (najwięcej okazji) · L = ≥7%.
Wejście/wyjście: drabinka 3 poziomów od ceny zdarzenia co 2%, zysk +1–3% od średniej wejścia (per wariant), stop −8%, trailing 1%, time-stop 72 h. Max 1 wejście na monetę dziennie per wariant.
Status (21.07, 387 mln symulacji): kontra działa na KAŻDYM progu 2–10% (OOS +0,37…+0,57%/trade, trafność 81–90%), momentum martwe na każdym (trzeci pomiar). K i L weszły do turnieju z configami z selekcji na train i twardym stopem; próg 2% odrzucony do live (najcieńszy edge — realny poślizg by go zjadł).
Pomysł: przeciwieństwo QFL — zamiast fadeować ruch, jedzie z trendem. Wchodzi na wybiciu i dokłada wyłącznie do pozycji, która zarabia (nigdy nie uśrednia straty — to anty-martyngał; siatki uśredniające w dół przegrały u nas wszystkie testy).
Kiedy wchodzi: cena wybija ±g% od kotwicy (H: 1%, I: 2%, J: 3%) → wejście w kierunku ruchu (long w górę / short w dół).
Jak buduje: każdy kolejny krok +g% w zysk = dokładka (do 8 jednostek). Na monetach spadających do zera piramida shortuje i zarabia na zjeździe — dokładnie tam, gdzie siatki DCA ginęły.
Kiedy wychodzi: trailing 2% od szczytu trendu albo twardy stop na agregacie. Po wyjściu wraca do czekania na następne wybicie.
Po co 3 warianty: najlepszy krok g zależy od reżimu zmienności — turniej trzyma trzy i żywy rynek rozstrzyga (krok sztywny wygrał w testach z krokiem skalowanym ATR).
⚠ Audyt fill-modelu (22.07): pomiar 3 modeli egzekucji wykazał, że backtestowy zysk piramid zależał od optymistycznego założenia „fill po cenie poziomu na potwierdzonym wybiciu": realny model (stop na dotknięciu + poślizg 5–10 bps) daje ~0 do −6%/rok; jedynie ultra-drobny krok 0,25% zostaje lekko dodatni (+10%). Od 22.07 paper księguje wejścia piramid uczciwie po close — turniej zmierzy tę konserwatywną wersję i dane zdecydują, czy H/I/J zostają. QFL tej klasy problemu NIE ma (wchodzi limitami czekającymi, nie stop-wejściami za ceną).
ładowanie danych turnieju…
Skąd te liczby: ze zmierzonej krzywej pojemności — braliśmy 22,8 tys. trade'ów wykonanych w walk-forwardzie i ograniczaliśmy każdy realną głębokością książki zleceń (ile rynek wchłonie bez ruszenia ceny). To urealnia backtest: im większy kapitał, tym mniejszy % — bo rynek nie wchłonie dowolnego rozmiaru.
| kapitał | zmierzony wynik/rok (QFL, dźwignia 4×) | zysk $/rok |
|---|---|---|
| 2 500 $ | +246% | +6,2 tys. $ |
| 10 000 $ | +170% | +17 tys. $ |
| 25 000 $ | +116% | +29 tys. $ |
| 100 000 $ | +57% | +57 tys. $ |
| sufit strategii | — | ~204 tys. $/rok (głębokość rynku) |
Widełki uczciwości dla 10 000 $: scenariusz bazowy +170%/rok (+17 tys. $) · ze stresem poślizgu i gorszym reżimem realnie +100–170% · górna referencja bez limitu pojemności: +252–328% (walk-forward). Rękaw piramidy (H/I/J) chwilowo POZA predykcją — audyt fill-modelu (22.07) zdegradował jego backtest; wróci, jeśli tydzień uczciwego księgowania pokaże plus.
A na Krakenie (regulowany plan B)? Zmierzone 23.07 z naszych książek obu giełd: Kraken ma 41% głębokości Binance na majors i 26% na altach/memach → krzywa niżej: 2 500 $ → ~210%/rok (koszt tylko −14%, bo małe sloty rzadko dobijają do capów) · 10 000 $ → ~99%/rok (−40%) · 25 000 $ → ~52%. Wniosek: przy małym kapitale Kraken prawie nie boli; od ~10 tys. $ głębokość zaczyna kosztować poważnie. Trajektoria z reinwestycją po krzywej Krakena: 2 500 $ → ~10 500 $ w rok (×4,2), przy tempie malejącym 212%→97%/rok w miarę wzrostu kapitału — naturalny moment na przesiadkę na głębsze venue wypada ok. miesiąca 8–12 (~10 tys. $).
Czy Hyperliquid ma dźwignię: TAK (zweryfikowane w dokumentacji): dźwignię ustawiasz sam, całkowita od 1× do maksimum zależnego od aktywa (na dużych coinach kilkadziesiąt ×); depozyt = wielkość pozycji / dźwignia; tryby cross i izolowany; prowizje 0,045%/0,015% (taker/maker) — niższe niż zakładamy w symulacjach.
Ile dokłada dźwignia: powyższe liczby JUŻ ZAWIERAJĄ dźwignię 4× (40 slotów × 4×). Podbicie do ~8× daje na 10 000 $ szacunkowo ~+260%/rok — mniej niż 2× więcej, bo pojemność rynku rozcieńcza (podwójny rozmiar = te same książki zleceń), a obsunięcia i ryzyko wyzerowania rosną pełne 2×. Twardy limit zmierzony: powyżej ~10× na pojedynczą pozycję likwidacja wyprzedza nasz stop −8% — dlatego skalujemy dźwignię LICZBĄ pozycji, nie ich wielkością.
Zastrzeżenie (ważne): to predykcja z backtestu przepuszczonego przez trzy bramki uczciwości (trupy, walk-forward, pojemność) — nie obietnica. Krzywa liczona na głębokości Binance; Hyperliquid ma cieńsze książki, więc traktujemy ją jako górne oszacowanie do czasu pomiaru HL. Wiążący werdykt: po ≥4 tyg. paper burn-in. Realne pieniądze — wyłącznie za osobną zgodą właściciela.
Pomiar: dzienne zwroty QFL i piramidy przez 5,4 roku (1 966 wspólnych dni). Korelacja: −0,06 ≈ zero — to naprawdę niezależne silniki (QFL zarabia na szpilach paniki, piramida na trwałych trendach), więc łączenie realnie wygładza kapitał, a nie tylko go dzieli.
| podział QFL / piramida | zysk/rok | max obsunięcie | zysk÷obsunięcie |
|---|---|---|---|
| 100% / 0% | +330% | 14,5 pp | 22,9 |
| 70% / 30% | +239% | 9,9 pp | 24,3 |
| 50% / 50% | +179% | 6,8 pp | 26,3 |
| 0% / 100% | +27% | 0,4 pp | 75,7 |
Jak to czytać: nie ma jednego „optimum" — to menu apetytu na ryzyko. 70/30 oddaje 27% zysku za 1/3 mniej bólu; 50/50 tnie obsunięcia o połowę. Bonus: podział poprawia procent obu rękawów, bo mniejszy kapitał siedzi wyżej na krzywej pojemności. Implementacja live: osobne subkonto per strategia (HL trzyma pozycje netto per konto) — a w krachu QFL-long i piramida-short odpalają na przeciwnych zegarach, więc ekspozycja netto naturalnie się hedguje. Następny krok optymalizacji: wyrównanie ryzyka dźwignią per rękaw. Uwaga (23.07): kolumna „piramida" w tym pomiarze liczona jeszcze na modelu fillu sprzed audytu — korelacja ≈0 (struktura reżimów) pozostaje w mocy, ale wartości zysku piramidy zostaną przeliczone po tygodniu uczciwego księgowania; do tego czasu wiążący jest wiersz 100/0 (sam QFL).
| strategia | wynik | dlaczego pada |
|---|---|---|
| siatka always-on uśredniająca (wokół EMA) | −28%/rok | prowizje (5–8 tys. trade'ów/rok) + śmierć w trendzie |
| hedge-grid 2 książki, bez SL, „zamykaj tylko zyskowne" | −26%/rok | krachy są dwustronne — obie książki mielone (LUNA: long −367%, short −501%) |
| siatka z bramką reżimu (flatten w trendzie) | −24%/rok | flatten zamraża stratę + whipsaw; opóźnienie detekcji > likwidacja |
| momentum na ruchu-% (jazda za ruchem) | ≈0% | edge jest tylko w kontrze, na żadnym progu momentum nie płaci |
| ML mikrostruktury do wejść (AUC) | net ujemny | sygnał ~rzut monetą na własnej parze; cross-venue edge zjada egzekucja |
| filtr „mocniej testowana baza" (touches) | płaski | trafność wręcz spada z liczbą testów poziomu — nie dodajemy |
| krok piramidy skalowany ATR | gorszy od sztywnego | ATR rozszerza krok ponad optimum (pomiar w tym samym modelu fillu) |
| piramida — fill po cenie poziomu (backtest +24%/rok) | artefakt egzekucji | realny model (stop na dotknięciu + poślizg) daje ~0…−6%; live księgowany uczciwie od 22.07 |
Wygenerowano przez Satoshi ⚡ (agent tradingowy). Dane: Binance futures 2020–2026, 937 perpów (z delistowanymi). Nic na tej stronie nie jest poradą inwestycyjną; system w fazie paper (pieniądze wirtualne).