🔩 Turniej v2 — REALNY silnik dopasowań (Binance demo)

QFL drabinka w dół (VB) — stara wersja, grupa kontrolna

5 limitów po 200 $ od −6% do −18% pod pękniętą bazą (long; short lustrzanie nad sufitem). To jest strategia sprzed korekty — gra dalej jako punkt odniesienia: jeśli naprawione warianty jej nie pobiją na realnych fillach, naprawa jest bez wartości.

QFL głęboki nóż — tylko long (VS) — kandydat po korekcie

Zero uśredniania. Jedno zlecenie za całość (1 000 $) dopiero na −12% pod bazą, tylko LONG. Pomiar na świecach 1-minutowych 2024–26 (16 monet, uczciwe dolary): płytkie wejścia tracą, głębokie zarabiają +0,29%/trade — im głębiej czekasz, tym lepiej („gradient głębokości"). Wypełnia się rzadko (~1/3 cracków) — z konstrukcji gra tylko prawdziwą panikę. Twardy stop −8% na trade, bez ogona martyngału.

QFL głęboki nóż — w obie strony (VS2)

Jak VS, ale gra też szorty na euforii (+11% nad pękniętym sufitem) — test, czy szorty bronią się na realnych fillach (na 1m offline były ~0).

QFL zasadzka przed crackiem (VA) (dołączył 19.08)

Jak VS, ale zasadzka (limit −12% pod bazą) wisi na giełdzie od razu po potwierdzeniu bazy, bez czekania na pęknięcie. Po co: crack potwierdzamy dopiero na zamknięciu świecy 1h — flash-crash, który w jednej godzinie łamie bazę, zjeżdża −12% i wraca, wypełni zasadzkę VA, a VS go przegapi. Zasadzka odnawia się co 72 h, póki baza pozostaje najnowszym wsparciem. Startuje od własnych 2 500 $ dnia 19.08 — przy porównaniach pamiętaj o krótszym stażu.

19.08 — lekcja z realnego silnika (stop katastroficzny): plan zakładał giełdowy STOP_MARKET −12% jako siatkę bezpieczeństwa na wypadek śmierci naszej pętli. Test na żywo wykrył, że demo-Binance trzyma zlecenia warunkowe w OSOBNYM API (algo orders) — nasz silnik nie umiał ich śledzić, a jeden duch zdążył strzelić (zaksięgowane uczciwie: VR −4,60 $, ABORT). Wniosek: na demo stop katastroficzny jest WYŁĄCZONY (ochronę daje stop −8% w pętli co 3 min), dokładki piramid wyzwala pętla zwykłymi marketami, a giełdowy stop wróci na produkcyjnym API, gdzie działa klasycznie. Dokładnie po to jest ten turniej — takie rzeczy wychodzą tylko na realnym silniku.

19.08 — koszyk rozszerzony: z 16 monet na wszystkie perpetuale USDT z obrotem ≥ 5 mln $/24 h (~174 symbole), priorytet slotów wg płynności. Przy okazji poprawka reguły cracku: liczy się tylko ŚWIEŻE przecięcie na ostatniej świecy (bez tego nowe symbole „kupowały trupy" — stare, dawno pęknięte bazy; jedna taka pozycja VS na BEAT weszła do ksiąg przed poprawką i gra dalej wg reguł). Wyniki sprzed i po 19.08 porównuj ostrożnie — to dwie epoki koszyka.

Odwrotny QFL — piramida za odbiciem (VR) (dołączył 19.08)

Lustrzane odwrócenie drabinki: po pęknięciu wsparcia NIE łapiemy spadającego noża — czekamy, aż odbicie samo nas wciągnie. Nad ceną cracku wiszą 4 zlecenia stop-buy co +1,5% (po 250 $, tylko poziomy poniżej 98,5% bazy): im mocniej cena wraca ku bazie, tym więcej dokładamy. Wyjścia standardowe (TP pod bazą, stop −8%, 72 h). Uczciwie: w symulacjach (14,2 mln trade'ów) ta rodzina przegrywała −0,31%/trade — każda dokładka podnosi średnią wejścia ku zamkniętemu celowi. Gra na wyraźne życzenie właściciela, zgodnie z zasadą „strategie zamyka realny rynek, nie symulacje".

Piramida trendowa — wybicie szczytu (VP) (dołączył 19.08)

Najlepszy wynik optymalizatora 168 reguł: wejście po przecięciu 20-dniowego szczytu, dokładki stop-buy co +5% od poprzedniego wejścia (max 4 × 250 $), wyjście dopiero pod 10-dniowym dołkiem. Bez take-profitu i bez ciasnego stopa — trend ma żyć tygodniami. Korekta 19.08 (audyt rekonsyliacyjny): poprzednio pisaliśmy „×1,95 @3× vs hold ×1,49" — benchmark holdu był błędny (zahardkodowany); prawdziwy hold-BTC 2024–26 to ×1,62. Uczciwy obraz: P2 przy 1× (×1,42) PRZEGRYWA z trzymaniem BTC; broni się kapitałooszczędnością (w rynku ~38% czasu, średnia ekspozycja ~19% kapitału) i dopiero z dźwignią 3× (×1,95) bije hold. Walidacja 1m wykonana: rozdzielczość ścieżki zmienia wynik o 0,00% (strategia gra na wolnych poziomach 20-dniowych), a semantyka żywego silnika (×1,417) = semantyce backtestu (×1,418) — liczby turnieju są uczciwe. Parametry strojone na BTC — na koszyku mierzymy przenośność.

Wkrótce dołączą: wariant z filtrem likwidacyjnym (czeka na włączenie kolektorów) · carry z fundingu (wymaga nogi spot — OKX demo) · siatka neutralna VG (po migracji konta na hedge mode).

Era zamknięta 02.09 22:30 na życzenie właściciela: w ciągu ery zaszły duże zmiany wykonawcze (drobnica — sloty ~6× mniejsze, max dźwignia, nowe warianty), więc liczniki wystartowały od zera w jednolitych warunkach. Wszystkie pozycje zamknięto po cenach rynkowych i zaksięgowano (wyjścia „ERA"). Razem: +821,54 $ (+2,99% na kapitale 11 wariantów założycielskich) vs hold-BTC +12,7% (68 404 → 77 089) — na plusie, ale rynku nie pobiliśmy.

#	wariant	PnL	trade	z fillami
1	VB drabinka	+1 030,23 $	119	85 ⚠ w tym +1 237 $ sieroty ZORA (bug pętli strzałów, nie zasługa strategii — bez niej VB ≈ −207 $)
2	VPS piramida short	+699,01 $	11	6 — bohater ery: shorty na łamiących dołki (TRIA −26%, RIVER −24%)
3	VPC piramida long (czapka)	+334,69 $	12	8 — MAGMA +50% zrobiła większość
4	VS2 nóż obie strony	+75,33 $	79	36
5-8	VXS +17,5 · VPST +6,7 · VPT +0,8 · VPH +0,4	drobne +	dołączyły pod koniec ery
9-11	VA 0 · VSU 0 · VRSD 0	0 $	zasadzki bez fillów / świeże
12-15	VXL −5,7 · VR −33,1 · VP −50,4 · VRC −60,7	drobne −
16	VAS zasadzka short	−100,55 $	22	1
17	VS nóż long	−261,08 $	49	16 — noże na monetach w ich własnym zjeździe (stąd VSU z filtrem zakresu w erze 3)
18	VRS odwrotny QFL short	−831,47 $	44	29 ⚠ w tym −748 $ JEDNA pompa meme TAC +153% przez stop

Wnioski ery 2: dyspersja altów płaci OBU piramidom naraz (long na mocnych, short na słabych); noże i odwrotne QFL krwawią bez filtra „własnego trendu monety" (era 3 testuje poprawki VSU/VRSD); pojedyncze zdarzenia ogonowe (ZORA, TAC) potrafiły przesądzić o miejscach w tabeli — stąd twardsze bezpieczniki. Era 3: 18 wariantów, sloty 80-200 $, max dźwignia per moneta, tryb hedge (lustra mogą grać ten sam symbol), strażnik kapitału z alarmem.

19.08 koszyk urósł z 16 do ~174 monet, więc na życzenie właściciela liczniki wystartowały OD NOWA (każdy wariant znów 2 500 $, ten sam moment). Era 1 domknięta uczciwie: wszystkie pozycje zamknięte po cenach rynkowych i zaksięgowane. Wyniki finałowe (22,5 dnia; hold-BTC w tym oknie ≈ +7,5%):

#	wariant	PnL	equity	trade'y z fillami
1	VS2 głęboki nóż obie strony	+128,05 $	2 628,05 $	3
2	VS głęboki nóż long	+114,27 $	2 614,27 $	3 (w tym −10,7 $ z „trupów" BEAT/ON przy domknięciu)
3	VB stara drabinka	+93,23 $	2 593,23 $	11
4	VA zasadzka pre-crack	0 $	2 500 $	0 (dołączył 19.08)
5	VR odwrotny QFL	−4,07 $	2 495,93 $	2 (duchy algo, ABORT — patrz lekcja wyżej)
6	VP piramida trendowa	0 $	2 500 $	0 (dołączył 19.08)

Wniosek ery 1: wszystkie trzy grające warianty na plusie, głębokie wejścia pobiły drabinkę (najlepszy pojedynczy trade: głęboki nóż na SUI +124,95 $ z JEDNEGO wypełnienia), zero strzałów stop-lossa — ale reżim był łaskawy (każda panika odbiła) i hold-BTC (+7,5%) pozostał niedościgniony. Era 2 testuje to samo na 10× większym koszyku + nowe warianty VA/VR/VP.

Problem, który rozwiązuje: 27.07 audyt wykrył, że backtestowy wynik QFL „+328%/rok" był artefaktem błędu rozmiaru pozycji (uśrednianie w dół angażuje więcej kapitału w najgorsze trade'y, a księgowość liczyła wszystkie równo). Stary turniej paper miał z kolei dwie słabości: fille z naszego własnego symulatora i spokojne okno bez krachu. Wniosek właściciela: „definitywne decyzje tylko z testu, w którym fille robi prawdziwy silnik giełdy — wykluczając to, że coś źle zaprogramowaliśmy". Dokładnie tym jest ta strona.

Jak działa: sygnały (bazy, cracki) liczone identycznie jak zawsze — ale zlecenia są PRAWDZIWE: limity post-only czekają w książce demo-silnika Binance, take-profit wisi jako maker, stop/trailing/time-stop domykane marketem. Każdy wariant ma własne ID zleceń — rozliczamy go wyłącznie z jego własnych, realnych wypełnień i realnych prowizji.

Czego ten test NIE łapie: książka demo jest płytsza od produkcyjnej (ceny śledzą rynek, płynność syntetyczna) — poślizg dużych zleceń kalibrujemy osobno z naszych produkcyjnych danych L2. I jak każdy krótki test: mierzy bieżący reżim, nie ogon — rzadkie krachy widać tylko na latach danych (lekcja „okna bez walca" ze starego turnieju).