← hub

# REVIEW: strategie QFL + PIRAMIDA, ich optymalizacje, i co jeszcze ulepszyć
**Autor:** Satoshi ⚡ · **Data:** 2026-07-21 · **Stan:** paper (zero realnych pieniędzy)
**Zakres:** pełny przegląd obu żywych rodzin strategii (QFL kontrariańska + piramida-z-trendem),
jak działają ich optymalizacje, aktualne wyniki live, oraz RANKING ulepszeń z oczekiwanym efektem.

---

## CZĘŚĆ 1 — QFL (kontrariańska drabinka na crackach baz) — KANDYDAT GŁÓWNY

### 1.1 Mechanika (krok po kroku)
1. **Baza** = wielokrotnie testowane wsparcie/opór: pivot low/high okna ±w barów (1h), potwierdzony
   w barów później (kauzalnie, bez repaintu). Osie w∈{12,24}.
2. **Crack** = zamknięcie 1h poza bazą o próg crack∈{1,2,3%}. Jeden crack na bazę (dedup).
3. **Wejście KONTRA**: drabinka 5 limitów zakotwiczona w BAZIE: pierwszy szczebel f% za bazą,
   kolejne co s=3%. Szczeble już-w-cenie fillują po rynku (marketable, taker), reszta = maker.
4. **Wyjście** (kolejność intra-bar): SL agregat −8% (po ekstremum, taker) → TP 0,5–1% pod bazą
   (maker) → trailing 1% od szczytu (taker, tylko w zysku) → time-stop 72 h. TP/trailing nie
   odpalają w barze świeżego fillu (konserwatywnie).
5. Między crackami: **zero ekspozycji** → trend nie zabija (kluczowa przewaga nad siatkami always-on).

### 1.2 Warianty w turnieju + wyniki LIVE (28 h po naprawie egzekucji, 227 trade'ów)
| wariant | opis | n | PnL | avg/trade | win |
|---|---|---|---|---|---|
| D | płytszy 1. szczebel f=3% | 46 | **+295$** | +1,30% | 89,1% |
| A | auto-config z reoptymalizacji (store) | 63 | +238$ | +0,86% | 84,1% |
| E | ciasny TP (tpδ 0,1) | 30 | +219$ | +1,23% | 86,7% |
| C | B + cooldown 2 dni | 30 | +219$ | +1,23% | 90,0% |
| B | globalny zwycięzca (f6/f5, w24) | 30 | +204$ | +1,17% | 90,0% |
| G | ruch-% long (kontra po dumpie ≥10%/4h) | 13 | +153$ | +1,81% | 100% |
| F | ruch-% short (fade pompy ≥10%/4h) | 15 | −47$ | +0,34% | 80,0% |

Rozkład wyjść live: **trailing 88,5% / TP 9,7% / SL 1,8%** vs backtest 92/4/3 → **zbieżność
potwierdzona** (po naprawie dwóch bugów egzekucji live pokrywa się z symulacją).

### 1.3 Optymalizacje QFL — co i jak jest optymalizowane
| warstwa | plik | przestrzeń | jak wybiera |
|---|---|---|---|
| **poziomy drabinki** ("co ile otwieramy") | s2q3/s2q4_levels | f∈{3..6%} × s∈{3,4,5%} × L∈{1,3,5} × kotwica {baza, cena} | score na train → werdykt OOS |
| **wyjścia** | s2_exit_optimizer, s2q_engine | TP{1..5%, baza} × trail{0,1%} × ts{24,72h} × SL-agg{off,−8} × SL-unit{off,−3} | jw. (64/32 polityki) |
| **selekcja per rynek** | s7_percoin_optimizer | per-coin → tier → global + cooldown{0..5d} | hierarchia progów n≥100/300/200 |
| **funkcja celu** | wszystkie | **score = mean(train) − 0,5·\|p5(train)\|** | zysk karany lewym ogonem; werdykt tylko OOS |
| **walk-forward** | s4 | train 365 d → test 90 d, krok 90 d, 22 foldy 2021–26 | 22/22 bije BTC; **+328%/rok** (V2) |
| **reoptymalizacja żywa** | optimizer_daemon | co 24 h pełny łańcuch + **histereza 5%** (nowy config musi bić stary o 5%) | anti-churn |
| **kontrola zbieżności** | optimizer_daemon | rolling 7 d vs ref (+0,65%/83%), pasma ±1 pp/±20 pp | alarm DIVERGENCE (zadziałał — wykrył bug) |

### 1.4 Czego QFL się nauczył (werdykty pomiarów)
- Kotwica = BAZA (nie cena cracku); crack = zdarzenie REWERSYJNE (wejścia z ruchem tracą).
- Fill self-scaling: głębsza panika → więcej szczebli → większa pozycja po lepszych cenach.
- Per-coin selekcja niewykonalna (za mało danych/monetę) → tier-level (+335%).
- Dźwignia: „więcej pozycji, nie większe" (40 slotów × 4×); >10×/pozycję = likwidacja przed SL.

---

## CZĘŚĆ 2 — PIRAMIDA-Z-TRENDEM (breakout + dokładka do wygrywającej) — KANDYDAT #2

### 2.1 Mechanika
1. Grid poziomów wybicia **zawsze uzbrojony** (always-on, ale ekspozycja tylko w trendzie).
2. Flat → wybicie ±g% od kotwicy = wejście **Z KIERUNKIEM** (long w górę, short w dół), stop-entry taker.
3. Każdy kolejny krok +g% **w zysk** = dokładka (piramida) do maxu jednostek.
   **ZERO uśredniania w dół** — nigdy nie dokłada do stratnej nogi (anty-martyngał, #785/#810).
4. Wyjście: trailing (retrace od szczytu ≥ trail%) LUB twardy stop agregat. Po wyjściu → flat → re-arm.

### 2.2 Wyniki (511 monet z 376 trupami, 1h, koszty+funding, cap −100%/monetę)
| pomiar | wynik |
|---|---|
| full-span, 54 configi | **wszystkie dodatnie** +14…+56%/rok, 99% monet na plusie |
| trupy (monety <10% szczytu) | **+58%/rok** — trend-follower SHORTUJE zdychające monety (odwrotnie niż DCA-siatki, które na nich ginęły) |
| bramka pojemności (cap-ważone, long+short) | best **+42%/rok** — miraż microcapów ODRZUCONY pomiarem: edge zostaje na płynnych (>5 M$/d: +60%) |
| **walk-forward 70/30 OOS (cap-ważone)** | **H: g1%/max8/trail2% = +23,8%** · I: g2% = +11,1% · J: g3% = +6,8% |

Top-3 celowo RÓŻNORODNE (g1/g2/g3 = różne reżimy zmienności) — wchodzą do turnieju jako H/I/J,
bo najlepszy krok zmienia się z warunkami rynku (decyzja Bartosza: trzech zwycięzców, nie jeden).

### 2.3 Optymalizacje piramidy — stan
| warstwa | stan |
|---|---|
| krok g × głębokość maxu × trailing × stop | sweep 54 configi (full-span) + top-10 przez WF 70/30 |
| bramka pojemności long+short | model głębokości z QFL (cap ~ vol24^0.89, R²=0,95) |
| funkcja celu | jak QFL (cap-ważona średnia; werdykt OOS) |
| **BRAKI** | pełny 22-fold WF (jest tylko 70/30) · stres poślizgu na wybiciach · portfel slotowy · zarządzanie przez różnicę long−short (wentyl) — nietestowane |

### 2.4 Kontekst: dlaczego piramida TAK, a siatki-DCA NIE
| strategia | wynik | przyczyna |
|---|---|---|
| continuous grid (uśrednianie wokół EMA) | −28%/rok | fees (5–8 tys. trade'ów/rok) + śmierć w trendzie |
| hedge grid 2 książki, no-SL, winner-close | −26%/rok | krachy dwustronne: OBA booki mielone (LUNA long −367/short −501) |
| grid z bramką reżimu (ER) | −24%/rok | flatten krystalizuje stratę + whipsaw; lag detekcji > likwidacja |
| **piramida-z-trendem** | **+24% OOS** | dokłada do wygrywającej; trupy = paliwo shortów, nie cmentarz |

Wzór: **przeżywa to, co tnie stratę i jedzie z zyskiem; ginie to, co hoduje stratę** (DCA/no-SL).

---

## CZĘŚĆ 3 — CO MOŻEMY JESZCZE ULEPSZYĆ (ranking: efekt / koszt)

### Tier 1 — przed micro-live (obowiązkowe bramki)
1. **Piramida: pełny 22-fold walk-forward + stres poślizgu na wybiciach.** 70/30 to jeden split;
   wejścia stop-entry na wybiciu mają najgorszy poślizg (momentum). Oczekiwanie: g1% (+23,8%) spadnie
   najmocniej — być może wygra g2%. Bez tego liczba nie jest wiążąca.
2. **H/I/J do żywego turnieju ZE WSPÓLNYM fetchem** (rozszerzenie qfl_paper, nie 2. daemon) —
   drugi proces podwaja zapytania fapi = ryzyko powtórki bana 418 (5 h przestoju, fakt #970).
3. **Optimizer daemon z powrotem ON**: backoff 418 w s8_incremental (teraz reoptymalizacja żywa
   i bramka zbieżności NIE DZIAŁAJĄ — config store się starzeje).
4. **VenueSim / replay na realnym L2 + pomiar głębokości Hyperliquid** — krzywa pojemności jest
   z Binance, a venue egzekucji = HL; bez tego cap może być zawyżony.
5. **systemd zamiast nohup+cron** — reboot tanka zabił demona (06:43, 21.07); watchdog łata,
   ale unit z Restart=always + After=network to właściwe rozwiązanie.

### Tier 2 — poprawa edge (mierzalne, tanie w teście)
6. **QFL: filtr jakości bazy po `touches`** — detektor liczy, ile razy poziom testowany (±0,5%),
   ale selekcja tego NIE używa. Hipoteza: bazy z touches≥3 odbijają lepiej. Test = 1 groupby.
7. **QFL: bramka reżimu WEJŚCIA przy krachu systemowym** — gdy BTC leci >X%/dzień, wszystkie
   monety crackują naraz (skorelowane SL-e). Breaker −6%/dzień działa PO stracie; filtr
   "nie otwieraj gdy BTC w kapitulacji" działałby PRZED. (To jest miejsce dla F5/reżimu — na
   WEJŚCIU zdarzeniowej strategii, nie jako always-on siatka.)
8. **Piramida: krok g skalowany zmiennością (ATR)** zamiast sztywnego % — g1% na BTC to co innego
   niż na microcapie; ATR-relative ujednolica i powinno podnieść cap-ważone.
9. **Piramida: filtr jakości trendu na wejściu** (np. Efficiency Ratio > próg) — nie wchodzić
   w wybicie w chop. Uwaga: ER jako bramka FLATTEN padł (#964), ale jako filtr WEJŚCIA
   (zdarzeniowo, bez przymusowego zamykania) to inna rola — do zmierzenia.
10. **Sizing od siły sygnału**: QFL — rozmiar od głębokości paniki/liczby touches; piramida —
    jednostki malejące z piętrem (1. największa). Dziś wszystko równe.
11. **Ruch-%: niższe progi 3/5/7% long+short** — zmierzone: kontra 5% = +1,78%/trade OOS przy
    6× większej liczbie okazji niż próg 10% (F/G). Zbudować przez pełny WF → nowe warianty.

### Tier 3 — infrastruktura / skala
12. **WebSocket klines zamiast REST-pollingu** — eliminuje ryzyko 418 u źródła, daje świeże bary
    bez limitu wag; jeden stream dla QFL + piramidy + przyszłych wariantów.
13. **Wspólny exec_engine dla WSZYSTKICH strategii** (już autorytatywny dla QFL — 83,9% vs 83,7%
    backtest): dopisać stop-entry/piramidowanie, żeby H/I/J też miały zero dryfu backtest↔live.
14. **Meta-alokator kapitału QFL↔piramida** — QFL zarabia na rewersji (panika), piramida na
    trendzie; ujemnie skorelowane reżimowo. Prosty regime-switch albo stała alokacja 70/30 —
    zmierzyć, czy portfel łączony ma lepszy zysk/DD niż każda osobno.
15. **DSR/PBO (deflated Sharpe / prawdopodobieństwo overfitu)** — testujemy dziesiątki konfigów;
    formalne dyskonto multiple-testing przed wiążącym werdyktem (task #25 dla Darwina — reużyć).
16. **Tygodniowy raport turnieju automatem** (cron → MD/HTML na stronę) — dziś raporty piszę ręcznie.
17. **HL hedge**: HL trzyma pozycję NETTO per konto (brak trybu hedge) → long+short jednocześnie
    = 2 subkonta. Zaprojektować podział marży zanim piramida short+QFL long spotkają się na
    tej samej monecie.

### Świadomie ODPUSZCZAMY (zmierzone, nie warto)
- Siatki uśredniające w dół (wszystkie 3 warianty ujemne) · momentum na ruch-% (+0,09%/trade ≈ 0)
- ML mikrostruktury do wejść (directional-AUC ~0,52 own; edge cross-venue ginie na kosztach)
- Kelly z próby (λ*=314 = garbage-in) · dźwignia >10×/pozycję (likwidacja przed SL)

---

## Bottom line
**QFL** = kandydat główny: +328%/rok walk-forward, a po naprawie egzekucji **live wreszcie pokrywa
się z symulacją** (88,5% trailing, 1,8% SL, 6/7 wariantów na plusie w 28 h). **Piramida** = realny
kandydat #2 (+24% OOS wykonalne), pierwszy pozytywny z rodziny siatek, dywersyfikuje QFL reżimowo.
Najkrótsza droga do micro-live: Tier 1 (bramki uczciwości + porządek operacyjny), równolegle
najtańsze testy Tier 2 (touches, ATR-step, progi 3/5/7%). Micro-live wyłącznie za osobnym OK.