aktualizacja 2026-08-05 · wszystko = pieniądze wirtualne · nowy sędzia: turniej v2 na REALNYM silniku giełdy (fille przyznaje Binance demo, nie nasz symulator) · werdykty wyłącznie na danych niewidzianych + realnych fillach
⚠ KOREKTA 27.07 — najważniejsza wiadomość tej strony: flagowy wynik „QFL +328%/rok, 22/22 bije BTC" okazał się artefaktem błędu rozmiaru pozycji w martyngale (uśrednianie w dół angażuje do 5× więcej kapitału w najgorszych trade'ach, a księgowość liczyła wszystkie równo). Wykrył to audyt adwersaryjny, potwierdzone niezależnie na 5,68 mln trade'ów: równa waga +0,59%/trade vs kapitałowa −0,08%; pełny walk-forward po poprawce: −27%/rok. Profil ryzyka (maxDD 16%, P(ruiny)=0) był fikcją klamry stopa. Zyski starego turnieju = spokojne okno bez krachu (pełne drabinki odbijały) + metryka %/trade zawyżona ~2×. Stare liczby na podstronach (badanie/kraken/raport/przewidywania ROI) mają wartość wyłącznie historyczną.
✅ Co przeżyło uczciwy pomiar (stan 05.08): QFL „głęboki nóż" — bez uśredniania, całość dopiero na −12% pod bazą, tylko long: +0,29%/trade (1m, 2024–26, 16 monet) → gra jako VS w turnieju v2 · piramida P2 z optymalizatora reguł (wybicie 20-dniowego szczytu → dokładki co +5% → wyjście na 10-dniowym dołku): z dźwignią 2–5× ×1,75–2,00 na niewidzianych danych vs hold-BTC ×1,49 — pierwszy wynik projektu bijący HODL na OOS · carry z fundingu (+3–8%/rok na BTC, delta-neutral) · architektura trójstanowa: trend → piramida z dźwignią / panika → głęboki QFL / bok → gotówka+carry.
Pomysł (bez zmian): panika łamie wielokrotnie testowane wsparcie → tłum sprzedaje w dołek → cena statystycznie wraca. Kupuj panikę, sprzedaj powrót.
Co się zmieniło po korekcie: problemem nie był pomysł, tylko budowa pozycji. Drabinka uśredniająca (5 szczebli) pakowała najwięcej kapitału w najgorsze krachy. Pomiar na świecach 1-minutowych (uczciwe dolary) pokazał gradient głębokości: wejście płytko (−6%) traci, wejście głęboko (−12%) zarabia. Płacisz za niecierpliwość.
Wersja po naprawie (VS): zero uśredniania — jedno zlecenie za całość dopiero na −12% pod bazą, tylko long, stop −8%, TP przy bazie. Wypełnia się rzadko (~1/3 cracków) — gra wyłącznie prawdziwą panikę. Werdykt wyda turniej v2 na realnych fillach (stara drabinka VB gra obok jako kontrola).
Skąd P2: właściciel zarobił ręcznie ×16 piramidując BTC na dźwigni 10× w hossie. Optymalizator przeszukał 168 kombinacji reguł (4 wejścia × 7 wyjść × dokładki), fit wyłącznie na 2020–23, werdykt na niewidzianych 2024–26. Odkrycie strukturalne: wyjścia rządzą — „wyjdź, gdy trend pęka" (10-dniowy dołek) bije każdy trailing; najlepsze wejście: wybicie 20-dniowego szczytu. Optymalizator sam odtworzył klasyczny system Turtle.
P2 w liczbach (BTC, OOS 2024–26, compounded): 1× ×1,42 · 2× ×1,75 · 3× ×1,95 · 5× ×2,00 — vs hold-BTC ×1,49; hold na dźwigni nie istnieje (likwidacja na pierwszej korekcie), piramida ze stopem — tak. Trafność 24% (profil trendowy: dużo małych strat, rzadkie duże wygrane). Zastrzeżenia: wybrane ze 168 konfiguracji (DSR/PBO w kolejce), 21 rund, tylko BTC.
Stare H/I/J (drobny krok 1–3%): walidacja na 1m zabiła — na 20 monetach brak edge przy KAŻDYM kroku 0,25–8% (asymptota ~0). Świece 1h ukrywały whipsawy; „+17%" było artefaktem grubej świecy.
K (kontra ≥3%) pozostaje liderem starego turnieju (+1276 $ narastająco, sim-fille). Uwaga: to te same zastrzeżenia co QFL-drabinka (metryka %/trade zawyżona, okno bez krachu) — wersja z uczciwym sizingiem dołączy do turnieju v2 po przejściu tej samej naprawy co QFL.
Long spot + short perp = zbieranie opłaty od lewarowanych longów, neutralne kierunkowo (jedyna strategia będąca opłatą strukturalną, nie zgadywaniem ceny). Zmierzone z naszych danych: BTC średnio +8,7%/rok (2023–26), ale reżimowo: 2024 +12% → 2026 ~+3%; SOL ujemny. Rola: pensja za czekanie w stanach „bok", nie silnik zysku. Wymaga venue ze spotem (OKX demo).
Stan faktyczny: po obaleniu +328% nie mamy zweryfikowanej dodatniej kotwicy backtestowej dla QFL-drabinki — stare predykcje (+246%/rok @2,5k $, +170% @10k $) są wycofane. Nowe, skromniejsze i uczciwe punkty odniesienia: P2 na OOS ×1,95 przez 2,6 roku @3× ≈ +29%/rok (BTC, przed walidacją 1m i DSR/PBO) · carry +3–8% · QFL głęboki nóż +0,29%/trade przy rzadkich wejściach. Wiążący pomiar tempa: turniej v2 na realnych fillach (poniżej lider starego papieru tylko dla kontekstu).
ładowanie danych starego turnieju…
| strategia / teza | wynik | dlaczego pada |
|---|---|---|
| QFL-drabinka z uśrednianiem (nasz flagowiec) | +328% → −27%/rok | artefakt sizingu martyngału: głębokie krachy angażują 5× kapitału; kapitałowo-ważone ujemne (27.07) |
| piramida drobny krok H/I/J (0,25–3%) | ~0 przy każdym kroku | walidacja 1m na 20 monetach: whipsawy zjadają wszystko; „+17%" = artefakt świecy 1h |
| trailing-stopy ciasne w trendzie | gorsze od „trend pęka" | optymalizator 168 konfiguracji: wyjście Donchian/MA bije trailing monotonicznie |
| V-capture (short w dół + long DCA naraz) | wszystkie 96 konfiguracji ujemne | dwie książki mielą się nawzajem — churn, nie poślizg (padło nawet przy zerowym poślizgu) |
| siatka always-on uśredniająca (wokół EMA) | −28%/rok | prowizje + śmierć w trendzie |
| hedge-grid 2 książki bez SL | −26%/rok | krachy dwustronne — obie książki mielone (LUNA) |
| momentum na ruchu-% (jazda za ruchem) | ≈0% | edge tylko w kontrze |
| ML mikrostruktury do wejść | net ujemny | AUC ~rzut monetą po odjęciu niestacjonarności; cross-venue zjada egzekucja |
| książka zleceń jako predyktor S/R | zero | F3: stan książki nie odróżnia odwrócenia od kontynuacji; rola książki = egzekucja i ryzyko |
| per-coin optymalizacja parametrów | global wygrywa | 5 testów — adaptację robi mechanizm, nie parametry |
Wygenerowano przez Satoshi ⚡ (agent tradingowy). Dane: Binance futures 2020–2026 (937 perpów z delistowanymi) + Binance demo (turniej v2). Historia korekt jest częścią metody: każdy miraż złapany przed realnymi pieniędzmi to sukces procesu, nie porażka. Nic na tej stronie nie jest poradą inwestycyjną.